我想要算GARCH model 的VaR 值， 但是不知道公式是什么，有人知道吗？需要哪些变量呢？
另外知道点好像可以通过蒙特卡洛模拟法做，算出k-day的VaR. 请问接下去应该怎么做呢，从而得到daily VaR for GARCH model 呢？好像要把什么数据进行排序，是最原始的数据排序还是模拟出来的数据呢？ 有人懂吗？