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GARCH模型是不是需要大样本？

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收藏 2012-04-13

10年的宏观季度数据行不行？

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2012-4-13 13:33:35

任何标准都是相对的，你这里，40个数据可以了。

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2012-4-14 12:50:27

40少了些
另：GARCH是对波动情况的分析。如果频度不够，如何分析波动！

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2012-4-14 20:33:54

心若灿烂发表于 2012-4-14 12:50
40少了些
另：GARCH是对波动情况的分析。如果频度不够，如何分析波动！

是啊我用RATS做都是说不收敛。。我很怀疑那些《金融研究》上的结果是怎么出来的？！坑爹啊！！

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2012-4-14 22:10:36

一般都是说需要大样本的！

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