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2012-11-27
如题,GARCH建模残差项服从的分布要依据什么来进行选择?
首先想请教如何进行选择才是合理的?
其次,看到有人说看QQ图来判定,想请教用qq图来看是否合理?
再者,若合理,画QQ图的对象是均值方程的残差吧,建立方差方程之前和之后的残差是否一致,该用建立方差方程之前的残差还是建立方差方程之后的残差呢?

最后,如果简单选择正太或者学生t进行拟合,得出的结果是否可靠?
请各位大神不吝赐教。。

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2012-11-27 19:34:46
可以讨论下,个人觉得残差的分布主要是主观方面的假设,你可以假设为t分布等。至于是否合理,有个拟合优度检验,一般来说,可以用QQ图简单检验。建立方差方程之前是均值方程的残差,建立方差方程后是标准化残差,二者不同。
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2012-11-27 21:46:17
abc463754132 发表于 2012-11-27 19:34
可以讨论下,个人觉得残差的分布主要是主观方面的假设,你可以假设为t分布等。至于是否合理,有个拟合优度检 ...
谢谢指点。能否再请教一下您说的拟合优度检验是指哪种方式的拟合优度检验?具体来说该怎么看哈。QQ图觉得还是只能看个大概,如果两种分布差别很小就无从选择了。。(虽然差别很小的话任意选择可能也是合理的虽不是最优的)
另外您说的标准化残差我不是很明白,能否给个可以参考的书目或者文章哈~我自己把做GARCH前后的残差序列生成后看了看,有细微差别,但每个点位在建立GARCH前后的差别真的很小,会让我觉得没啥差别。。。
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2012-11-28 13:00:56
datousang 发表于 2012-11-27 21:46
谢谢指点。能否再请教一下您说的拟合优度检验是指哪种方式的拟合优度检验?具体来说该怎么看哈。QQ图觉得 ...
因为是对残差的假设分布,当然对这个假设进行检验了。标准化残差就是残差进行了标准化处理,一般是白噪声序列,你可以参考王春峰的书《金融市场风险管理》和Tsay < Analysis of Financial Time Series>
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2012-11-28 13:33:19
abc463754132 发表于 2012-11-28 13:00
因为是对残差的假设分布,当然对这个假设进行检验了。标准化残差就是残差进行了标准化处理,一般是白噪声 ...
多谢!
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2016-7-19 17:07:58
abc463754132 发表于 2012-11-28 13:00
因为是对残差的假设分布,当然对这个假设进行检验了。标准化残差就是残差进行了标准化处理,一般是白噪声 ...
请教下,我假设残差服从norm 、 snorm、std、ssted、ged、sged 可是用Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test 检验结果P值都接近于0,也就是拒绝原假设,这是为什么?
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