GARCH模型方差系数不显著怎么办 - 经管之家

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GARCH模型方差系数不显著怎么办

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收藏 2013-01-05

麻烦哪位好心的高人指点下，我用GARCH模型估计的结果中，方差的系数都不显著怎么办，这样可以直接估计波动率吗？会不会对结果影响很大？

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2013-1-5 22:53:20

本人认为显然不行，GARCH模型有两个方程：均值方程和方差方程，出现此种结果表明数据处理、使用方法有误。

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2018-3-14 09:48:39

haoyun010 发表于 2013-1-5 22:53
本人认为显然不行，GARCH模型有两个方程：均值方程和方差方程，出现此种结果表明数据处理、使用方法有误。

如果均值方程不显著，方差方程显著呢

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