看见一篇文献是在均值是0的前提下，MATLAB利用GARCH(1,1)模型预测收益率。现在的问题时把数据带入MATLAB的GARCH(1,1)模型算出GARCH模型的波动率方程的各个参数，再利用MATLAB工具箱可以算出波动率的预测值，但是收益率如何预测？



因为均值方程中 y(t) = sigma(t) *epsilon(t) +mu, 均值为0，即 mu = 0 且epsilon服从N(0.1)。 在用MATLAB算出波动率sigma预测值sigma(t+1)后，如何用均值方程算出收益率y(t+1)的预测值啊？  


我感觉是利用N(0,1)，把epsilon(t+1)取一个随机数带入均值方程，求出y(t+1)。但是感觉这样不合适啊，因为在做多组重复试验取平均的话，epsilon(t+1)的平均值为0，从而y(t+1)的多组试验平均值也会为0啊，因此感觉我这样做是不对的啊！


求求各位老哥老姐帮帮忙，真心弄不明白这个收益率该如何求，查了好多书和网页都没看到说明类似问题的啊，谢谢你们了！
请大家不吝赐教，再次谢谢您们！