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金融工程(数量金融)与金融衍生品
Garch模型提取波动率的步骤
楼主
贱内1
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2017-04-23
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未解决
毕业论文做的融资融券与股价波动率之间的关系研究,用的18只股票2010年至2015年的日收盘价,想建立Garch(1,1)提取每只股票的波动率,具体操作过程中需要检验是否存在arch效应吗,还是直接建立就可以?建立后得出模型怎么提取波动率的数据呢,用的Eviews。。。本人小白,求大神帮忙。
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