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关于GARCH模型基金样本外预测

贫贱江头自浣纱4

5779

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收藏 2016-07-22

悬赏 10 个论坛币未解决

各位大神，图一是我估计的一个garch模型的参数，图二是我predict ht， variance后的结果，1、请问如果我想做一个样本外预测，再往后面预测十期，这个代码应该怎么写呢？2、还有其实我真正做的时候garch模型要一期期往后滚动的，请问我应该如何提取出garch模型中arch(1)项和garch(1)项的系数？谢谢啦

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贫贱江头自浣纱4

2016-7-22 10:36:52

自己再顶一下

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2016-7-23 08:07:31

不知道
help arch postestimation
会不会有帮助？特别是 forecast 的 command.

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贫贱江头自浣纱4

2016-7-23 10:58:00

黃河泉发表于 2016-7-23 08:07
不知道
help arch postestimation
会不会有帮助？特别是 forecast 的 command.

我用了append, add(5)

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小羔猪ぶた

2016-12-22 00:56:13

你的问题解决了吗，我也遇到这个问题了，求指导

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