关于GARCH模型做VaR的问题

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收藏 2011-12-12

哪位TX知道建立GARCH模型后，怎么算收益率超过VaR的天数？
谢谢了！

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2011-12-13 00:04:36

比如你未来一个月的VaR(1m, 95%)通过GARCH计算出来之后那就是说损失超过VaR的天数期望是5% 未来一个月是22个交易日那么也就是 22*5% = 1.1天

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2011-12-13 10:18:43

greenaven 发表于 2011-12-13 00:04
比如你未来一个月的VaR(1m, 95%)通过GARCH计算出来之后那就是说损失超过VaR的天数期望是5% 未来一个月是22 ...

这样啊~ 谢谢啦！非常感谢！

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