大家好，我目前正在做毕业论文，在做时间序列分析的实证这部分时候遇到了一些难题：1.我想研究A,B,C三个变量之间的关系,经过ADF检验之后发现全部是不平稳的，但都是一阶单整（即dA dB dC都是平稳时间序列）。那么这种情况下，我建立VAR模型是不是直接用dA dB dC的数据建立，然后进行各种分析？
2.我需要针对A,B,C做一下协整检验，来检验他们的长期均衡关系，但是检验的时候需要输入滞后阶，这时候我就不知道怎么选择之后阶数了，有人说先用A,B,C原始数据（无论他们是否平稳）做一个VAR模型，找到最优滞后阶r，然后r-1就是协整检验的滞后阶，不知道这种说法是否正确？（因为根据我的数据，如果用ABC原数据做VAR的话，检验的时候LAG越多那些检验指标就越好，即寻找lag criteria总是最底下的那行有星号），希望高手能帮助我寻找这个滞后阶数？
3.在完成协整检验后需要做一个格兰杰因果检验，我想问这个检验是不是只能针对dA dB dC来做？（因为ABC本身是不平稳的）另外就是格兰杰因果检验的滞后应该怎么选择？


感谢大家的帮助！