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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2013-04-22
里面的七篇文章是用真实数据来估计(齐次或非齐次)扩散、跳扩散、反射过程的参数的方法。懂的下
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2013-4-23 22:50:17
我下了附件,看了一下,好繁的论文啊。我建议,来点实在的,看看你是否能做下列的参数估计(虽然不是常见的模型和数据,但也需要一番努力的)么?

https://bbs.pinggu.org/thread-2140681-1-1.html
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2013-4-23 22:55:27
TimeT 发表于 2013-4-23 22:50
我下了附件,看了一下,好繁的论文啊。我建议,来点实在的,看看你是否能做下列的参数估计(虽然不是常见的 ...
估计随机过程的参数和你所要求解的模型方法是不同的,我不太了解。估计也是用极大似然估计,先写出每次转移的密度,然后再乘起来吧。
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2013-4-23 23:29:24
ssylzz 发表于 2013-4-23 22:55
估计随机过程的参数和你所要求解的模型方法是不同的,我不太了解。估计也是用极大似然估计,先写出每次转 ...
你是说我那个参数估计问题用极大似然估计?我做不了,因为我想那个分布的似然函数(likelihood function)不是个可以closed form公式表达的函数。
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2013-4-24 00:05:49
TimeT 发表于 2013-4-23 23:29
你是说我那个参数估计问题用极大似然估计?我做不了,因为我想那个分布的似然函数(likelihood function)不 ...
哦,那比较常用的方法给我推荐一种吧,参考书或论文之类的?
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2013-4-24 00:06:51
TimeT 发表于 2013-4-23 23:29
你是说我那个参数估计问题用极大似然估计?我做不了,因为我想那个分布的似然函数(likelihood function)不 ...
发错了。。。
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