三级 2009年mock 51题关于yield beta的问题 - 经管之家

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三级 2009年mock 51题关于yield beta的问题

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收藏 2013-04-23

mock2009年的第51题
Groton的portfolio的duration为7.33.mv为$450million 然后国债期货的duration为6.5，一份$110,425。Conversion factor为0.9117. yield beta为 1.12.
现在要把portfolio的duration调到7.33.解题是这样的
（6.83-7.33）/6.5*0.9177*450,000,000/110,425.
为什么yield beta这个条件没用上，这样不就有basis risk了吗？

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2013-4-27 10:50:39

题出错了，yield beta应该是1.0
你去google下这年mock的errata就知道了

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2013-5-6 09:28:45

spider127 发表于 2013-4-27 10:50
题出错了，yield beta应该是1.0
你去google下这年mock的errata就知道了

谢谢，好强啊。我然我又得钻牛角尖了。

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