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2007-09-18

ARIMA模型的诊断检测都要做什么?

似乎标准的BK法就要求做LB测试
为什么不需要测试残差的正态性之类的呢?

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2007-9-19 23:39:00

I think you need to check the normality

The diagnosis checks if the hypotheses
made on the residuals (actual prices minus fitted prices) are true. Residuals must satisfy the requirements
of a white noise process: zero mean, constant variance,
uncorrelated process and normal distribution. These requirements
can be checked by taking tests for randomness, such as
the one based on the Ljung-Box statistic, and observing plots,
such as the autocorrelation and partial autocorrelation plots.
If the hypotheses on the residuals are validated by tests and
plots,

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2016-3-14 10:41:59
查Durbin-Watson Statistic测有没有误差有没有关联
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2017-8-7 15:57:42
看模型估计出来的残差是不是白噪声
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2017-8-7 21:10:30
诊断检验
1.通过计算多个诊断统计量来衡量模型的拟合优度以及准确度,
2.对模型的残差序列进行相关性检验和正态性检验
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