平稳性检验之怪现象，求高人指点 - 经管之家

› 论坛 › 提问悬赏求职新闻读书功能一区 › 经管百科 › 爱问频道

平稳性检验之怪现象，求高人指点

956

3

收藏 2013-04-25

坛子里早就有人问了，可是高人就是不现身啊，没想到偶也给碰上这个问题，怪怪怪！不知如何是好，高人们，能不吝赐教吗？
时间序列分析，原序列252个样本，有明显的截距和趋势项，做ADF检验时，原序列是平稳的，p值<0.01,可是对原序列一阶差分后，无论选择哪个模型，ADF检验都显示一阶差分序列不平稳，该怎么办呀，我还有一个序列一阶单整等着和这个序列做协整呢，到底还能不能做协整，这种怪现象如何处理和解释呢？
谢～～～～过

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2013-4-25 15:07:01

急！在线等

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-4-25 15:21:03

个人认为这样就不能做协整了，试试找其他替代变量

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-4-26 01:22:53

楼主，为啥原序列是平稳的，你还要差分？
不是说两个序列都是I(1)才可以做协整... 是两个序列的某一个线性组合平稳。去参考ECM模型吧。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群