看左手变量是否存在 y的滞后项吧。  不存在的话平稳就可以了（存在一些自相关可以用Newest矩阵修正）
存在y的滞后项的话，要求残差不能存在自相关。   检验LM，  若有自相关则用奥克托法做差分
我自己也不太懂，欢迎指正

符合正态分布。我觉得是。经典线性回归，假定它符合正态的分布。

补充一点，在计量经济学中，我们处理时间序列数据时，可能担心残差e会不会随着时间t的变化而变化，所以在时间序列分析中，我们会检查残差图来检验e是不是均值为0，方差为常数的随机序列，而这样的残差图的表现是e随机地分布在0两侧，如果不是在0两侧，则均值可能不是0，如果不随机，则可能存在异方差。