兹维·博迪的-投资学-第2部分-第8章-8.2 2种风险资产的资产组合中 债券和股票的权重wd、we 的计算结果公式是：
wD = σE /(σD+σE)
wE = σD/(σD+σE) = 1 - wD
请问这个结果是怎么算出来的？我看了很多次，就是没看明白它是怎么算出来的。请各位高手指点指点啊 ！！！
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看了书上此部分的内容。
首先需要注意的是，书上是讨论债券和股票两种资产进行组合的情形。当由对这两种风险资产投资形成组合资产时，能够使得组合的风险最小的情形应该是债券和股票完全负相关，即相关系数为-1，此时组合方差可以写作
wp2 = (wDσD-wEσE)2
假如说这个组合投资是一个完全套期头寸的话，那么组合风险应该等于0，也即组合方程为0。
则有wDσD-wEσE=0，由此可以求出wD = σE /(σD+σE)，wE = σD/(σD+σE) = 1 - wD
pfthrong 发表于 2007-9-20 18:18 看了书上此部分的内容。 首先需要注意的是，书上是讨论债券和股票两种资产进行组合的情形。当由对这两种风 ...
旭日东升LD 发表于 2015-9-6 14:10 根据数据算出来的股票的权重为负值，而基金的权重大于1，这时怎么办呢？？
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