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第一次来坛子,有问题急需请教各位大侠
楼主
蕊妮
1369
2
收藏
2013-05-02
弱弱地问各位大侠,小女子正在用10年股市月数据做OLS估计,估计结果做残差检验,发现其中的一项检验,即残差序列平方的自相关检验的Q统计量结果显示存在高阶自相关。比如Q(1),Q(2)...的概率都大于0.1,接近1,Q(12)之后,概率突然一下变为0.04。好几个模型估计都存在这种情况,这种估计下来的结果,F值都不理想。请问如何调整处理模型呢?谢谢各位了!
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沙发
蕊妮
2013-5-3 10:16:59
已经解决了哦。谢谢各位!
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藤椅
胖胖小龟宝
2015-12-18 14:30:02
可以考虑广义差分法来修正
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