GARCH模型加入虚拟变量问题，Eviews操作，求大神解决急！！！！谢谢大家

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收藏 2013-05-03

本人做我国股市波动率问题，想前后进行比较，引入一个虚拟变量等于0或者1，使前一半数据虚拟变量为0，后一半为1，怎么操作，现在已经知道1000个收益率数据，而且做了滞后4阶的回归，现在要加入一个虚拟变量d.怎么操作，本人已经做到这一步（如图）希望通过修正的GARCH模型，根据虚拟变量d的系数为正负来决定波动大小。。。希望高人指点，，急用。。。

接下来怎么把虚拟变量加入进去。

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ermutuxia

2013-5-15 14:17:10

d=(obs>1000)

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yenfeng1

2013-5-15 16:57:52

楼主叙述有一点问题，你的样本有1458，你却说1000个收益率数据，1000个收益率数据，是你的样本吗？不过没关系，解决你的问题，首先要创造一个虚拟变量，我在这里令变量名称为d1，假设样本有1000个，前500个设定d1=0，501到1000个设定d1=1，请你在命令窗口键入一下命令
series d1=0
smpl 501 1000
d1=1
smpl @all
这样就完成虚拟变量的设定。接着楼主提到要在方程式中加入d1的问题，你也没说清楚到底是放在mean equation，还是variance equation。没关系，这个也很简单，请你注意你贴在上面的图形，请找到mean equation的字段(就是你输入y y(-1) y(-2) y(-3) y(-4) )以及variance字段
假如是mean equation，你就在mean equation 的字段键入
y y(-1) y(-2) y(-3) y(-4) d1
假如是variance equation，请在variance 那一个字段键入
d1
祝你成功

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芯云

2013-6-2 11:06:38

楼上好详细，真是好人

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Dakota爱自习

2013-6-17 03:36:22

kankan

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lyf_90526

2013-7-9 22:20:21

yenfeng1 发表于 2013-5-15 16:57
楼主叙述有一点问题，你的样本有1458，你却说1000个收益率数据，1000个收益率数据，是你的样本吗？不过没关 ...

好人一生平安！

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小桃桃

2015-3-5 20:40:49

yenfeng1 发表于 2013-5-15 16:57
楼主叙述有一点问题，你的样本有1458，你却说1000个收益率数据，1000个收益率数据，是你的样本吗？不过没关 ...

刚看着您的这个回复很详细，很有启发，同楼主一道谢谢你。
另想问问如果虚拟变量是一个简单的表达式也能用同样方法么？如d1=1/t，d1=0这种，也可以提前在命令窗口设定么？因为我不懂eviews的计算顺序，所以不知道可以不可以。。。
先谢过~~~

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yuyike

2015-6-24 19:13:25

谢谢谢谢

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suzyren

2015-7-27 11:51:52

求问，用garch模型回归股票收益率，加入成交量，同上的虚拟变量和交互项，回归结果P值太大，怎么回事，怎么修正呢。

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suzyren

2015-7-27 11:53:19

d1是时间虚拟变量，一段是0，一段时间是1

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yenfeng1

2015-7-29 00:58:59

suzyren 发表于 2015-7-27 11:53
d1是时间虚拟变量，一段是0，一段时间是1

1.变量变多，自由度减少，显着性会下降。
2.该变量可能在你研究的资料里不是重要变量，也会无法推翻零假设。
3.解决的方式是先删减模型里面p值最大的变量，例如:方差方程式中的V，之后，重新估计。
然后在新的模型中再删减里面p值最大的变量，直到所有变量都显着为止。
4. 假如结果不满意，就要变更资料，例如:改变研究的时段，或新添样本资料。
5.假如是你研究中关键变量不显着，你可以留着，把它结果放在文章中说明，解释有可能不显着的理由。
6.计量模型的结果通常不尽人意较多，变换资料或变换模型常有的事，你看到的论文都是跑了几百次，几千次挑选出来的。请继续加油，祝研究顺利。

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RemainLee

2015-11-18 17:13:00

楼上好详细，真是好人

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Time-Believer

2016-3-9 21:32:09

yenfeng1 发表于 2013-5-15 16:57
楼主叙述有一点问题，你的样本有1458，你却说1000个收益率数据，1000个收益率数据，是你的样本吗？不过没关 ...

你好！非常感谢你的详细解答！好人一生平安！！

我想问一下，如果我想在GARCH（1,1）模型的方差方程中，引入一个虚拟变量，这个虚拟变量与均值方程中的残差正负有关，该如何实现呢？求详细步骤！太感谢了！！

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yenfeng1

2016-3-9 21:52:32

Time-Believer 发表于 2016-3-9 21:32
你好！非常感谢你的详细解答！好人一生平安！！我想问一下，如果我想在GARCH（1,1）模型的方 ...

这样的模型不就是TGARCH模型吗?假如你要做这个模型，EViews选单里有这个模型可以直接操作估计。

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Time-Believer

2016-3-9 23:17:17

yenfeng1 发表于 2016-3-9 21:52
这样的模型不就是TGARCH模型吗?假如你要做这个模型，EViews选单里有这个模型可以直接操作估计。

恩恩好的，我去找一下资料，太感谢您了！

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雨巷思茗

2016-5-4 00:13:08

suzyren 发表于 2015-7-27 11:51
求问，用garch模型回归股票收益率，加入成交量，同上的虚拟变量和交互项，回归结果P值太大，怎么回事，怎么 ...

同学，你的这个回归模型是怎么用Eviews操作的呀？拜托传授一下经验~~~~

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michelle1111111

2016-8-5 16:41:33

suzyren 发表于 2015-7-27 11:51
求问，用garch模型回归股票收益率，加入成交量，同上的虚拟变量和交互项，回归结果P值太大，怎么回事，怎么 ...

求大神指导怎么建立虚拟变量 eviews 进行类似回归

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xzh03

2019-3-29 18:40:06

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yenfeng1

2019-4-9 03:32:30

xzh03 发表于 2019-3-29 18:40
11111111111111

感覺你的虛擬變數用不對，而形成共線性問題，產生singular矩陣

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一条大河123

2019-7-28 22:02:40

yenfeng1 发表于 2013-5-15 16:57
楼主叙述有一点问题，你的样本有1458，你却说1000个收益率数据，1000个收益率数据，是你的样本吗？不过没关 ...

您好我也是在研究股票波动率能跟我说一下不用命令怎么建立虚拟变量吗，加入虚拟变量后虚拟变量的系数总为0，p值总为1 。我不知道我加入的虚拟变量序列的方法是不是不正确。是把虚拟变量加到了方差方程中。我觉得是不是我的软件操作方法有问题？

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yenfeng1

2019-7-29 02:05:31

一条大河123 发表于 2019-7-28 22:02
您好我也是在研究股票波动率能跟我说一下不用命令怎么建立虚拟变量吗，加入虚拟变量后虚拟变量的系数 ...

不用命令就是一个值、一个值的输入，不然就是你在外部资料建档完(比如用excel建一个虚拟变数)，再读进EViews，你会用土法炼钢建资料，就能建虚拟变数，祝你成功。好吧！今天心情不错，讲步骤。故事：令虚拟变数为x，样本数为10，前5个样本为0，后5个为1。
第一步创造一个 Workfile ，在Workfile上方工作表列的选纽找Genr，点选Genr，如下图所示的红圈

第二步出现对话方块，请在Enter equation下方栏填入x=0，之后，点选下方OK。

第三步这时会看到 Workfile 变数表列出现x，那就是虚拟变数，但是不要管他，同样在点选Genr

第四步出现对话方块，请在Enter equation下方栏填入x=1 和在Sample 下方栏填入 ˊ6 10 ，之后，点选下方OK。

这样就大功告成
你可以点选x，出现内容如下：

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一条大河123

2019-7-30 16:34:16

谢谢您的耐心解答，我是在研究金融开放对股票市场波动的影响，将金融开放作为虚拟变量加入到方差方程中，我按照您说的方法建立了虚拟变量如下： $($U_U{VE8DJ}O6X%%$Y0DO5.png$
但将虚拟变量加入到模型的方差方程后，回归后的结果是这样的：

这是为什么呢是因为我虚拟变量是在日期序列下建立的还是什么别的原因导致的，非常多的论文以同样方法研究，引入虚拟变量后的结果都很显著，是不是我建立虚拟变量的方法还是有什么问题？（我的其他数据都是从Excel里直接导入的，导入后直接带有日期，所以在这里建立的虚拟变量也是对应日期的，和您做的有所不同。）一直在为这个问题困扰，希望您能帮帮我。

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一条大河123

2019-7-30 16:39:11

yenfeng1 发表于 2019-7-29 02:05
不用命令就是一个值、一个值的输入，不然就是你在外部资料建档完(比如用excel建一个虚拟变数)，再读进EVi ...

谢谢您的耐心解答，我是在研究金融开放对股票市场波动的影响，将金融开放作为虚拟变量加入到方差方程中，我按照您说的方法建立了虚拟变量如下： $($U_U{VE8DJ}O6X%%$Y0DO5.png$

但将虚拟变量加入到模型的方差方程后，回归后的结果是这样的：

这是为什么呢？是因为我虚拟变量是在日期序列下建立的？还是什么别的原因导致的，非常多的论文以同样方法研究，引入虚拟变量后的结果都很显著，是不是我建立虚拟变量的方法还是有什么问题？（我的其他数据都是从Excel里直接导入的，导入后直接带有日期，所以在这里建立的虚拟变量也是对应日期的，和您做的有所不同。）一直在为这个问题困扰，希望您能帮帮我。

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2019-7-31 00:39:23

一条大河123 发表于 2019-7-30 16:39
谢谢您的耐心解答，我是在研究金融开放对股票市场波动的影响，将金融开放作为虚拟变量加入到方差方程中， ...

我想问你，你甚么证据认为2010年12月29日前的方差和之后有差别？你的结果只是告诉你的想法被否定。也就是说：你估计的期间没有发生结构性改变。当然，结构性改变，不一定是在条件方差的常数项、也有可能出现在系数；甚至只出现在均数方程式。当然，你可以尝试看看一些能侦测条件方差结构改变的可能的点统计工具帮你寻找。祝你研究顺利。

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一条大河123

2019-8-12 16:52:22

yenfeng1 发表于 2019-7-31 00:39
我想问你，你甚么证据认为2010年12月29日前的方差和之后有差别？你的结果只是告诉你的想法被否定。也就是 ...

因为我研究的是金融开放对于中国股市波动的影响，我也看了相关的几篇论文，也同样都是在方差方程中引入的虚拟变量研究指数的波动，结果都很显著，可我的却始终是0,1. 所以我才质疑我的操作方法是不是有问题，您可以给我您的联系方式吗，想和您多聊聊。感谢您一直对我的帮助。

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发热的天

2019-12-27 20:11:49

一条大河123 发表于 2019-8-12 16:52
因为我研究的是金融开放对于中国股市波动的影响，我也看了相关的几篇论文，也同样都是在方差方程中引入的 ...

我跟你也是同样的情况，本来用的是Eviews9.0的版本，后来换了10.0的版本就不会是1,0了，你可以试试看

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忆著长安旧游处1

2020-12-7 11:03:51

suzyren 发表于 2015-7-27 11:51
求问，用garch模型回归股票收益率，加入成交量，同上的虚拟变量和交互项，回归结果P值太大，怎么回事，怎么 ...

你好，请问问题解决了吗？我也有相同的问题

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