遍历性 的作用本质上和大数定理的作用一样,都是保证均值的稳定收敛。遍历性是纵向的时序数据 {Yt}可以收敛到一个E(Yt) ;而大数定理是保证横向的数据{Yt}收敛到一个E(Yt)。 所谓纵向就是由一个时序随机变量在不同时间点上生成的具体数值。所谓横向就是不同随机变量的实现值。 简单的将,便利性是保证我能用一个时间序列的一个随机变量在不同时点的实现数据来求这个数据生成机制DGP(data generating procedure ) 的均值,而大数定理是用不同随机变量的实现数据来求这个DGP的均值。
可逆性的作用就简单多了,说白了是保证ARMA(p,q)可以有唯一解