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eviews做ADF,协整,格兰杰,ECM

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收藏 2013-05-04

ADF检验的数据是非平稳（即存在单位根），并且各个序列是1阶单整，
再EG两步法结果是两变量都协整，然后呢？下一步应该是做什么？？非平稳了，还能做格兰杰因果检验吗？？
ECM不太懂....这个跟格兰杰有什么区别？网上看了些说法，有点糊涂
新手求指教....

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2013-5-7 12:00:18

几个不平稳的变量才能进行协整检验

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2013-5-7 20:56:27

继续做格兰杰因果检验，初始数据非平稳，但是两变量协整说明存在长期均衡关系，课通过格兰杰检验两者之间的因果关系。因为根据相关定理，只要变量协整就会存在短期非均衡的误差修正模型，如果变量去对数，可通过他得出变量之间的短期弹性

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