用GMM模型时，虚拟变量是怎么设定的

1988shuangyu

6244

收藏 2013-05-05

请问连老师，在GMM两阶段估计中，我用tab产生了时间虚拟变量，去掉第一个时间虚拟变量之后，加在了xtabond之后，然后用estat sargan 与estat abond分别检验工具变量的合理性时与是否存在二阶序列相关时，结果显示为".",请问这怎么解释呢？不加时间虚拟变量时，检验结果不再显示为"."。我是时间虚拟变量设置错误吗？请问该怎么设置呢？谢谢连老师指导！

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1988shuangyu

2013-5-5 15:27:20

请大家还有连老师帮忙解答一下啊，非常急，找了很多资料还没搞明白，谢谢啦！

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Coconut_woman

2015-11-22 20:13:13

我也遇到了和你一样的问题，请问你解决了吗？可以分享一下经验吗

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diabolized

2015-11-22 22:42:02

我还在题主上一步的阶段，强行自学中，请问怎么用tab生成的时间虚拟变量啊？后面的两个estat的命令是在哪个命令包里面的么？

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7223215

2017-3-19 21:07:45

现在在做资本结构调整的模型，要用到GMM，stata命令不知道怎么输，模型为LEV=a*lev+b*MP+c*growth+.....，其中被解释变量LEV为提前一期，即t+1期数据，而解释变量全部为本期数据，即t期，其中lev为LEV的滞后一期变量，MP为外生变量，growth为内生变量，然后控制了行业和年度，请问这样的模型的GMM命令是什么呀？控制的行业和年度是不是也是外生变量？如果是的话，命令怎么输

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复亲亲

2019-6-26 17:09:17

好像很好解决，版主没贴命令不知道属不属于同一种情况。
在做estat sargan之间的GMM回归命令里，不能出现vce(robust)

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