追加上面的问题（4）：xtreg y x i.year, fe  由于已经考虑了时间趋势了 ，是否就不需要考虑序列相关的问题了 ？
拜求大神指点啊！！！

(1)        可以。你也可以先采用xtdata, fe命令去除个体效应，然后再进行 vif 检验。
(2)        可以。
(3)        我认为应该加入年度虚拟变量进行回归后，再进行序列相关检验。例如
tab year, gen(yr)
drop yr1
xtserial y x yr*
(4)        xtscc回归中，也可以用yr*控制年度虚拟变量。

对于追加的那个问题，我认为你控制年度虚拟变量能从一定程度上减轻干扰项存在的序列相关问题，但不能根除。所以，严格来讲，即使控制 year effects，仍然需要进行序列相关检验。不过，从文献中的经验来看，大家的做法是，xtreg y x, fe robust 。

谢谢老师的指教 万分感谢！！！致敬！！！