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2013-05-06
打个比方:将样本分成国有和民营样本,发现国有样本中解析变量的回归系数为0.5,在5%的水平上显著。民营样本中解析变量的回归系数为0.2,也在5%的水平上显著。在这样情况下,我们不能直接说在国有样本中,解释变量与被解析变量的关系更强。我看已有的文献又进行了一个数据处理,求出国有样本和非国有样本回归系数的经验P值,我想请教,这个经验P值该用什么命令求出呢?
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2013-5-6 01:14:55
不要建议说用交叉项,我用交叉项回归的结果不显著,所以想试一下分组回归。
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2013-5-27 14:08:37
没看明白。。。不过好奇,你直接用一个虚拟变量(国有1,非国有0),不就说明问题了吗?
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2013-6-6 16:02:22
建议你在stata组里搜一下,连玉君老师曾上传过一个自己写的命令,可以实现面板数据回归后两个系数的差异性检验。
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