第一次用r语言，请教程序结果是什么意思？（用setar程序跑出来的）

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收藏 2013-05-07

Non linear autoregressive model
SETAR model ( 2 regimes)
Coefficients:
Low regime:
   phiL.1       phiL.2    const L
-3.704568e-01  9.130876e-02  8.929818e-05
High regime:
   phiH.1    phiH.2    const H
-0.07649279  0.20555056  0.09127216
Threshold:
-Variable: Z(t) = + (1) X(t)+ (0)X(t-1)
-Value: 0.05569
Proportion of points in low regime: 37.93%    High regime: 62.07%

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心若灿烂

2013-5-7 09:19:07

你们能完整地写出此分析的结果吗！！

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casa

2013-5-7 12:45:25

library(tsDyn)
x<-c(-0.175457605,
-0.165504584,
0.050791826,
-0.005963305,
-0.028104346,
-0.039586369,
0.001050764,
-0.007207972,
-0.075038072,
0.060796059,
0.087257482,
0.06263939,
0.055691119,
-0.021682152,
0.06969737,
0.016634864,
0.060714259,
0.105824684,
0.148951692,
0.153965799,
0.09483977,
0.15715573,
0.163146324,
0.085243336,
0.075495634,
0.079306756,
0.14812617,
0.10301634,
0.086913885,
0.175676296,
0.010871468);
setar(x, m=2);
就这样，跑出来的就是这个结果

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casa

2013-5-7 14:56:25

请做过setar包的大神来说一说啊

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casa

2013-5-9 10:58:20

ding

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waterhorse

2013-5-9 15:13:13

SETAR, T for threshold; the results have two regimes. It's like you run regression, but there are two sets of outcome.

Y = a0 + a1*X(regime I)
Y = b0 + b1*X(regime II)

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