现代投资组合理论和投资分析 第6版 完整版


Edwin J Elton，Martin J Gruber著作
第1部分   导论
第1章  导论
第2章  金融证券
第3章  金融市场
第2部分   组合分析
第1篇  均值方差组合理论
第4章  风险条件下机会集的特征
第5章  描述有效投资组合
第6章  计算有效边界的技术
第2篇  简化组合选择过程
第7章  证券收益之间的相关结构：单指数模型
第8章  证券收益之间的相关结构：多指数模型和分组技术
第9章  确定有效边界的简单技术
第3篇  选择最优组合
第10章  效用分析
第11章  其他组合选择模型
第4篇  扩展选择空间
第12章  国际分散化
第3部分   资本市场均衡模型
第13章  标准型资本资产定价模型
第14章  非标准型资本资产定价模型
第15章  对均衡模型的实证检验
第16章  套利定价模型——解释资产价格的一种新方法
第4部分   证券分析和投资组合理论
第17章  有效市场
第18章  估值过程
第19章  盈利估计
第20章  利率理论和债券定价
第21章  债券组合管理
第22章  期权定价理论
第23章  金融期货的定价与使用
第5部分   评价投资过程
第24章  评价组合业绩
第25章  评价证券分析
第26章  投资组合管理——回顾
参考文献
索引