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2013-05-09
情况是这样的,实证检验动量效应的存在性,构造出了赢家组合和输家组合,(形成期,持有期)=(1年,1年)得到一组16个数值的超额收益率,然后算术平均得到一个平均超额收益率,现在要检验这个超额收益是不是显著的大于0,显著大于0的话就说明存在动量效应 。   我用用eviews单样本均值检验,把数据导入EVIEWS,然后用simple hypothesis test ,在test value 里的Mean 填0,然后得到
Hypothesis Testing for WIN                       
Date: 05/09/13   Time: 12:48                       
Sample: 1 16                       
Included observations: 16                       
Test of Hypothesis: Mean =  0.000000                       
                       
Sample Mean = -0.155813                       
Sample Std. Dev. =  0.257683                       
                       
Method                Value        Probability
t-statistic                -2.418681        0.0288

1、各位大侠看看,显著性检验,上边的操作正确吗 ?
2、如果正确的话,得到 t统计值  是-2.418681  ,p值0.0288,这两个数据怎么解释呢 ?
没有论坛币,不能悬赏,如能告知,不胜感激,多谢各位达人了!!!
                       



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2013-5-9 13:07:19
我看别人文章中有的是设定一个显著性水平,然后查t分布表得到一个临界值,然后对照样本数据计算得出的t值进行分析呢 ?或者是2种方法都可以的 ??希望知情达人帮助,感谢!!
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2013-5-9 23:21:01
还没有人回答吗 ?自己顶一下,希望热心人帮助。
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2015-12-23 21:29:20
采用t检验可以通过查表 还可以直接根据P值来做判断 一般会选择和0.05比较   你的检验结果是均值显著不为0
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