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金融学(理论版)
非市场风险
楼主
Evegree
1060
2
收藏
2013-05-10
已知:
(1)市场收益率为6%,市场无风险收益率为4%;
(2)某投资组合期望收益率为10%,收益率标准差为市场收益率标准差的4倍。
则投资组合中非系统风险占总风险的百分比?
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全部回复
沙发
见路不走
2015-5-11 16:38:00
利用CAPM计算, 股票期望受益率=无风险利率+beta*(市场受益率-无风险利率)
数字带进去,解个方程就出来了。
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