周期图法的一个问题

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收藏 2013-05-12

方老师，您好！

我运行H.l1 = d.pgram(abs(sp500),taper=0, output="d",method="l1",plot=T)时有结果，但运行
H.l1 = d.pgram(abs(r1),taper=0, output="d",method="l1",plot=T)
时返回
Problem in d.pgram(abs(r1), taper = 0, output = "d"..: Object "p" not found
Use traceback() to see the call stack

r1是我自己导入的一个收益率序列，我用r1执行前面的代码都可以，但这里就不行了。

O(∩_∩)O谢谢！

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馨信

2013-5-12 21:14:43

我如果用
d.pgram(abs(r1), taper=0, lower.percentage=0.2, output="H", plot=F)
有返回值
V2
0.788355
是‘F’和'T'影响？为何呢？

O(∩_∩)O谢谢！

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馨信

2013-5-12 21:22:59

> sp500
  Positions       1
1/4/1928 -0.0022548
1/5/1928 -0.0096400
1/6/1928  0.0062482

> r1
            V1
1  0.00235081200
2  0.03776870300
3  0.03533955600

r1和sp500有区别吗？

我的r1只有2900左右个数据。

我的数据为何不能进行figarch估计？
我在网上查到一个帖子，说是要把数据转换下，但根据他的方法，没有成功。
figarch怎么做其他分布的估计，比如t分布？
怎么估计ARFIMA（p1,d1,q1,X）-FIGARCH(p2,d2,q2,Y)的估计？X、Y是交易量的对数变动量和这个变动量的绝对值。

问题有点多，麻烦老师了，谢谢。

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ruiqwy

2013-5-22 16:29:55

这个可能跟你的数据格式有关，你看看你的r1是否 time series格式看一下 ts()函数

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ruiqwy

2013-5-22 16:30:24

这个可能跟你的数据格式有关，你看看你的r1是否 time series格式看一下 ts()函数

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馨信

2013-5-22 16:59:01

应该不是，但不晓得怎么转换

r1是直接从.txt读取的，只有一列收益率序列
> ts(r1)
1: 0.00235081200 0.03776870300 0.03533955600 0.01862411800
5: -0.04320167700 -0.02862626100 -0.00948841300 -0.01100498500

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馨信

2013-5-22 17:16:04

我刚刚试了一下garch可以，有结果，但是figarch就不行了。

> r1.figarch = fgarch(r1~1, ~figarch(1,1))
Problem in object@data: No representation for class "data.frame" and no element named "data"
Use traceback() to see the call stack

老师，这个问题解决了。要这样
r1.figarch = fgarch(r1$V1~1, ~figarch(1,1))

其他的几个问题，还麻烦请老师说下。谢谢

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馨信

2013-5-25 15:52:33

ruiqwy 发表于 2013-5-22 16:30
这个可能跟你的数据格式有关，你看看你的r1是否 time series格式看一下 ts()函数

恳请老师指点下，

dell.figarch = fgarch(dell.s~1, ~figarch(1,1))

模型的残差分布应该是正态分布的吧，用?fgarch，没有看到其他分布是怎么估计的，很想估计服从t分布的figarch模型。

因为有点急，还请老师能帮忙解决一下

非常感谢！

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ruiqwy

2013-5-29 20:16:22

馨信发表于 2013-5-25 15:52
恳请老师指点下，

dell.figarch = fgarch(dell.s~1, ~figarch(1,1))

你好，fGarch包里有ged、t、norm等分布都可以估计的
一般GARCH的问题也可以结合OX软件来做

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馨信

2013-5-30 16:45:40

ruiqwy 发表于 2013-5-29 20:16
你好，fGarch包里有ged、t、norm等分布都可以估计的
一般GARCH的问题也可以结合OX软件来做

老师，您好
用？fgarch时看到，
USAGE:
fgarch(formula.mean=~arma(0,0), formula.var=~figarch(1,1),
   series=NULL, series.start=1, x.start=1, xlag=0,
   z.start=1, leverage=F, model=NULL, trace=T,
   control=NULL)
对比了garch模型的参数输入，有cond.dist选项，可以输入“t”，“ged”，但fgarch没有。
我想估计的是残差服从t分布的figarch（p,d,q,V），和arfima-figarch，不知道有没有直接的一个命令
还望老师能指点一下。
麻烦了，非常感谢。

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