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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
1175 1
2013-05-13
做动态面板数据模型,引入滞后一阶的因变量作为工具变量,结果发现AR(1)没有显著性,即不存在一阶自相关,这是为何?
不知道模型什么地方有问题,请各位高人指点
需要的话,可以提供数据!!
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2013-5-28 16:06:20
同问?求高手指教!
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