这道题目是关于
Reverse Cash and Carry的
按照现在的课本
无套利的foward price 应该是F=S0Exp[(r-lease rate)T]

所以这道题应该是按照这个思路来求解
即应有的3 个月的foward price 应该是316exp[(0.05-0.06)/4]=

315.210

而目前的3个月的foward price是313所以profit应该是2.21而不是答案的
2.19

而且答案中给出的arbitrage的transaction也是不对的,lease payment 对于commodity应该是borrow 1个unit,返还exp{lease rate*T}个unit

大家觉得是怎么样啊