求大神指导！我检测了人民币兑美元汇率、NDF、DF等数据，发现不同频度的数据正态性要显著变化，基本是随着时间间隔的扩大，（日度，两日度、三日度……月度）汇率越来越趋近正态分布，尖峰厚尾现象逐渐消失？请问是为什么啊？有什么理论支撑么？或者这种现象可以说明汇率存在什么非线性特征么？谢谢！！！