模型需要对y于X1 x2 x3进行回归得到三个解释变量前的系数。进行回归后得到如下结果：Dependent Variable: Y                               
Method: Least Squares                               
Date: 05/16/13   Time: 21:13                               
Sample: 2000 2011                               
Included observations: 12                               
                               
Variable        Coefficient         Std. Error         t-Statistic               Prob.  
                               
C        -0.733354        0.392036         -1.870627        0.0983
X1        1.925624                1.002841                1.920169                0.0911
X2        0.082327         0.020365         4.042620                0.0037
X3        3.861833         4.202399         0.918959                0.3850
                               
R-squared         0.903069                  Mean dependent var                0.101522
Adjusted R-squared        0.866720            S.D. dependent var                0.090488
S.E. of regression        0.033035            Akaike info criterion                -3.721298
Sum squared resid        0.008730            Schwarz criterion                -3.559662
Log likelihood        26.32779                     Hannan-Quinn criter.                -3.781141
F-statistic        24.84438                            Durbin-Watson stat                1.925739
Prob(F-statistic)        0.000209                       
                               

其中X1和X3两个变量的T检验通不过，但在模型当中这两个变量是有经济学含义的 不能剔除。。。接下来应该怎么办？