做市场有效性论文，建立回归模型：

Pt=aPt-1+b+αt ，其中，Pt为第t期的价格，Pt-1为第t-1期的价格，αt随机扰动项。

为了消除股价变动带来的影响，数据采用收益率作为指标。且因为对数价格的差就是复利收益率，将回归模型作调整：

rt=ln（Pt）-ln（Pt-1），其中，Pt为第t期的价格，Pt-1为第t-1期的价格，rt为第t期的复利收益率

接下来rt=ln（Pt）-ln（Pt-1）这一步，该怎么做回归

谢谢各位了