2012年MOCK 第47题，请教高手

byronwangx

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收藏 2013-05-24

2012年MOCK 第47题看答案有点不明白，为什么PUT PAYOFF 不用乘时间价值，OPTION的payoff应该在April 15 LOAN开始的时候就payoff了吧。谢谢！

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andiebogard

2013-5-24 22:11:45

能贴下题目么？？？？

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tianjinxtl

2013-5-28 08:27:15

european option payoff都是指maturity时候。因为这个cashflow是要有probability的，所以不能用discount factor来调整时间价值。

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mosder

2013-5-29 10:16:55

这个put option 的意思是四月expiring的时候，因为这个put有价值，所以买方行使put的权利，双方相当于签订一个利率交换合同，180天后执行，如果就在四月收钱，那么就是要十月结算的价值（也就是题目答案）discount回来；但是题目说了就让他在十月拿到钱，那就直接算，方便计算。大概是这样。。。

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