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2013-05-25
求助大家一下,时间序列数据和面板数据可以混合做面板数据回归吗?有人说可以有人说不可以  我不知道模型该如何设立了
Yit=C+Xit+Zt 这种类型的,因变量Y是面板数据,自变量X是面板数据,Z是时间序列数据。
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2013-5-25 12:07:23
应该是可以的,因为我看到过一些文献是用这样的模型做的
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2013-5-25 12:36:53
军少 发表于 2013-5-25 12:07
应该是可以的,因为我看到过一些文献是用这样的模型做的
是吗?那可以麻烦你把这样的文献发给我一下吗?我的邮箱610976463@qq.com O(∩_∩)O谢谢啦!
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2013-5-25 12:45:03
ō潔O宝宝 发表于 2013-5-25 12:36
是吗?那可以麻烦你把这样的文献发给我一下吗?我的邮箱 O(∩_∩)O谢谢啦!
是的,sorry,我电脑上的已经删除了,我忘记那篇论文的题目了
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2013-5-25 19:36:15
军少 发表于 2013-5-25 12:45
是的,sorry,我电脑上的已经删除了,我忘记那篇论文的题目了
哦没关系,是知名期刊上的吗? 主要是现在遇到一个问题是有人说可以做  又有人说把时间序列数据转化为和面板数据一起回归  会成奇异矩阵
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2013-5-25 19:48:08
ō潔O宝宝 发表于 2013-5-25 19:36
哦没关系,是知名期刊上的吗? 主要是现在遇到一个问题是有人说可以做  又有人说把时间序列数据转化为和面 ...
你的这个问题,我确实不知道怎么解决,但是这个做法确实有人做过
我找到那篇文章了《外资银行进入对我国银行业效率影响的实证分析》
你可以去看看
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