求最简单的adf检测(matlab或者c#)

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收藏 2013-05-25

本人非经济相关专业，非常小白，现在想用adf判断一个时间序列的平稳性，看了网上的很多资料，不得要领
望哪位达人能给出一份详细的操作方法，需要用到几条matlab指令，用哪个函数，输入数据的格式等，希望详细点
悬赏50人民币，可支付宝交易，联系qq: 7-798-388-00
我现在电脑上装的matlab是2012b版本，里面好像也有时间序列分析的函数，不会用阿，你可以用里面的函数也可以是其他的，只要能解决我的问题，越简单越好啊

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mimiprivate

2013-5-25 12:20:32

帮帮忙啊各位大佬，只需要你们几句话就可以帮我大忙了

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delphy_crystal

2013-5-25 12:31:38

matlab(2013a):

load Data_Canada
Y = Dataset.INF_C;
h = adftest(Y)

结果：h=0表示拒绝原假设，原假设是有单位根。
详细内容输入：help adftest

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mimiprivate

2013-5-25 12:44:51

delphy_crystal 发表于 2013-5-25 12:31
matlab(2013a):

load Data_Canada

老大，请加qq，我这个版本好像没有这个函数
能把程序包发来吗，可行的话支付宝付款50元
：）
另外，能不能用比较好懂一点的表述哦，我想要的就是在c#中调用matlab函数，只想判断这个序列多大可能性是平稳的，上升的还是下降的

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delphy_crystal

2013-5-25 13:37:24

直接在matlab中敲入：help adftest。
上面只是演示的作用。

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matlab-007

2015-2-1 20:35:41

一般进行ADF检验要分3步：
1 对原始时间序列进行检验，此时第二项选level，第三项选None.如果没通过检验，说明原始时间序列不平稳；
2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验，即第二项选1st difference，第三项选intercept,若仍然未通过检验，则需要进行二次差分变换；
3 二次差分序列的检验，即第二项选择2nd difference ，第四项选择Trend and intercept.一般到此时间序列就平稳了！

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