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7577 4
2013-05-25
悬赏 5 个论坛币 已解决
查阅了很多资料,但还是不知道该怎么做,问题是这样的:

Each month, form ten decile portfolios sorted on OIBNUM. Then, calculate the value-weighted and equally-weghted ptf return in the next month (so if I sort on information at time t, calculate the return from t to t+1)

附件是stata的样本数据,其中ret是return,val是value,date是月度时间,stock是股票代码,OIBNUM是用于sort的指标。

我不知道在stata中该怎么操作,想写个循环,但也不知道该怎么写,提前谢谢大家!

解释一下英文部分:就是每个月按照OIBNUM的大小把所有股票分成十个组,然后计算每个组股票在下个月的平均收益或加权平均收益。


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xingxf 查看完整内容

你看看这个帖子吧,自己动手改一下就可以了,分组用不着循环的。 https://bbs.pinggu.org/thread-2180468-1-1.html
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2013-5-25 21:36:51
qsststs 发表于 2013-5-26 00:11
谢谢哈,只能等着了
你看看这个帖子吧,自己动手改一下就可以了,分组用不着循环的。
https://bbs.pinggu.org/thread-2180468-1-1.html
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2013-5-25 22:51:19
不懂,等懂的人给你帮忙把
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2013-5-26 00:11:49
蓝色 发表于 2013-5-25 22:51
不懂,等懂的人给你帮忙把
谢谢哈,只能等着了
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2013-5-26 17:55:20
xingxf 发表于 2013-5-26 07:07
你看看这个帖子吧,自己动手改一下就可以了,分组用不着循环的。
https://bbs.pinggu.org/thread-2180468 ...
非常感谢哈,已经弄出来了
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