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20595 5
2013-05-26
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本人stata新手,用stata做var输出结果如下图所示,看不太懂,求高手详解!
. var ST SCF S RGDP GC RM IF E MS I ECI H

. var ST SCF S RGDP GC RM IF E MS I ECI H

Vector autoregression

Sample:  2002q3 - 2011q4        No. of obs      =        38
Log likelihood =  167.5676        AIC             =        6.970128
FPE            =  4.03e-11        HQIC            =        11.56992
Det(Sigma_ml)  =  2.40e-19        SBIC            =        19.89844

Equation           Parms      RMSE     R-sq        chi2     P>chi2
       
ST                   25     .329975   0.9294        499.9453   0.0000
SCF                  25     846.476   0.8895        305.8335   0.0000
S                    25     327.144   0.9692        1196.983   0.0000
RGDP                 25     .077911   0.9529        769.4235   0.0000
GC                   25     .026392   0.9520        753.1242   0.0000
RM                   25     .011193   0.8406        200.4573   0.0000
IF                   25     .010955   0.9414        610.0851   0.0000
E                    25     .512362   0.8810        281.2091   0.0000
MS                   25     .007082   0.9969        12274.79   0.0000
I                    25     .196242   0.6559        72.42792   0.0000
ECI                  25     5.98876   0.8865        296.823   0.0000
H                    25     1.00318   0.9733        1385.685   0.0000
       

               
Coef.   Std. Err.      z        P>z     [95% Conf.        Interval]
               
ST           
ST
L1.    .3462916   .1436855     2.41        0.016     .0646732        .62791
L2.    .2456116   .1955588     1.26        0.209    -.1376767        .6288999

SCF
L1.    .0000514   .0000467     1.10        0.270      -.00004        .0001429
L2.    .0000561   .0000849     0.66        0.508    -.0001102        .0002225

S
L1.   -.0001508   .0001373    -1.10        0.272      -.00042        .0001184
L2.    .0001829    .000179     1.02        0.307    -.0001678        .0005337

RGDP
L1.   -.1076938   .9649007    -0.11        0.911    -1.998864        1.783477
L2.   -1.058981   .4930006    -2.15        0.032    -2.025245        -.0927176

GC
L1.    .4182053   2.263452     0.18        0.853     -4.01808        4.854491
L2.   -.6234973   1.693693    -0.37        0.713    -3.943074        2.696079

RM
L1.   -4.825222    1.67623    -2.88        0.004    -8.110572        -1.539871
L2.   -1.375119   .4979146    -2.76        0.006    -2.351014        -.3992247

IF
L1.   -4.486542   7.127271    -0.63        0.529    -18.45574        9.482652
L2.    13.41866   5.060722     2.65        0.008     3.499826        23.33749

E
L1.   -.1711611   .0992109    -1.73        0.084    -.3656109        .0232888
L2.    .2615643   .1123198     2.33        0.020     .0414216        .481707

MS
L1.   -26.65476   10.48657    -2.54        0.011    -47.20805        -6.101468
L2.    25.98153   10.33184     2.51        0.012     5.731493        46.23156

I
L1.    .1029162    .276038     0.37        0.709    -.4381083        .6439406
L2.   -.2404451   .2624362    -0.92        0.360    -.7548106        .2739205

ECI
L1.    .0258981   .0125754     2.06        0.039     .0012508        .0505454
L2.   -.0141208   .0112331    -1.26        0.209    -.0361373        .0078957

H
L1.    .0330943   .0527814     0.63        0.531    -.0703553        .1365439
L2.   -.0613228   .0427216    -1.44        0.151    -.1450557        .02241

_cons    1.869848   2.703447     0.69        0.489    -3.428812        7.168508
               
主要是不太明白表上部各个指标和判断标准!不胜感激!

最佳答案

马丘比丘 查看完整内容

最上面是信息准则。中间的Equation就是下面的各个具体回归方程的一些R2,均方误差的信息,共12个变量,每个两期滞后,加一个截距就是25个参数了。下面是回归结果,默认的二阶滞后,你应该只列了第一个变量做被解释变量的回归结果吧。 做VAR很少有人放这么多变量进去的。。。一般也就三四个吧
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2013-5-26 22:18:32
最上面是信息准则。中间的Equation就是下面的各个具体回归方程的一些R2,均方误差的信息,共12个变量,每个两期滞后,加一个截距就是25个参数了。下面是回归结果,默认的二阶滞后,你应该只列了第一个变量做被解释变量的回归结果吧。
做VAR很少有人放这么多变量进去的。。。一般也就三四个吧
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2013-5-27 17:40:10
马丘比丘 发表于 2013-5-26 23:04
最上面是信息准则。中间的Equation就是下面的各个具体回归方程的一些R2,均方误差的信息,共12个变量,每个 ...
恩恩,您能再说的具体点吗
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2013-5-27 18:25:34
最下面的那个回归结果对应的是中间 equation 那部分的ST方程,ST是被解释变量,解释变量为14个变量的一二阶滞后和截距。 你放入的变量太多了。指标判断就看P值了啊,和一般的OLS无异。
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2014-4-10 20:56:30
learning this part for the moment.
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2017-9-1 10:59:10
楼主应该只放了一部分结果,正常应该对每个变量都会做对该变量和其他变量的回归。如果只想出现这个结果,需要用exog(后面11个变量),这样后面的就是外面变量,也不会出现默认的滞后1到2项。只有DV才会默认滞后1到2项。
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