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matlab中GARCH（1,1）模型，T分布时，扰动项怎么算，条件方差怎么算
amitacn
6477 8
2013-05-29
悬赏 1 个论坛币 已解决
1。问题：
matlab中用GARCH(1,1)模型估算VaR波动率，假定为T分布时，扰动项怎么算？条件方差怎么算的？即条件方差h1,h2=?
-----------------------------------------------------------------------------------
2。参考书上是这么写的

如果是我用正态分布模拟出来的数据刚好适合这写个公式，直接带入计算即可。
但是如果我是用T分布模拟出来的数据，怎么带入这些公式呢？特别是ARCH项(或者公式5怎么计算？？)；如果我按正态分布那么算法，得出来的结果就会高估了风险。

--------------------------------------------------------------------------------------------------
一下是我用历史数据得到的GARCH模型参数，
我又用trnd(4)产生一些数据，怎么带入条件方差方程，算出h1,h2,,,

------------------------GARCH T分布 4自由度----------------------------------
   
   
  Mean: ARMAX(0,0,0); Variance: GARCH(1,1)

  Conditional Probability Distribution: T
  Number of Model Parameters Estimated: 5
                               Standard          T     
  Parameter       Value          Error       Statistic
-----------   -----------   ------------   -----------
           C    -0.00013184    0.00029518      -0.4466
           K    7.3824e-006    2.5976e-006      2.8421
    GARCH(1)    0.85166        0.0301          28.2947
     ARCH(1)    0.1136         0.025221         4.5041
         DoF    4.7009         0.70791          6.6406

  Log Likelihood Value: 3610.21
  ----------------------------------------------------------------------------------------



求指导，GARCH（1,1），T分布时，怎么计算的。
感谢！

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Z.Dracula 查看完整内容

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Z.Dracula
2013-5-29 16:22:10
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amitacn
2013-5-29 16:29:49
，怎么还没有回答啊
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amitacn
2013-5-29 18:02:40
怎么没有人回答呢，come on！！！！！
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amitacn
2013-6-1 11:28:07
怎么没有人回答啊
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amitacn
2013-6-3 09:48:32
没有人会吗？？

我想知道的就是一个柯西而已啊，快来帮帮ME
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