raiman 发表于 2013-5-30 23:33 
陈老师
1. 能否给我们推荐一份金融学教材名单,或者国外的金融学syllabus,让我们了解下国外的金融学教学情 ...
国外金融学的培养,估计大家不知不觉会以美国的为标准。美国培养金融学博士,似乎进行了数量限制。mit sloan 的金融学博士项目,可以参考。但注意,各个学校的有各自的特色。我浏览过,但没有系统记录下来。
衍生品和资产定价方面,当前的文章读起来,很大一部分是在比拼统计模型(不见得是计量模型,计量模型相对有经济含义)。我最近在思考一个问题,就是期货的套期保值:最早大家都认为,期货和现货标的资产价格同涨同跌,因此1:1套保是最优的。1960-70s,认为是最小化价格风险,即最小化方差的套保比率,但大家基本上使用的是无条件的方差进行优化,少数认为需要条件信息的,直接把期货和现货建立动态计量模型,却忽略了期货价格的收敛问题。还有,为了能套统计模型,将不同的期货合约数据,形成所谓的连续数据,模型越来越复杂,离套期保值问题越来越远。
资产定价方面,大家最熟悉的CAPM,大家都认为是均衡模型,但我没有看到价格和数量被同时决定。等等
LaTeX培训我在整理中,希望能开成班。我要求选我指导的学生,都去学LaTeX,博士生,更是必须的,指导的拔尖本科生(相当于美国高校的honor项目),也要求用LaTeX跟我交流,习惯用LaTeX做读书笔记。LaTeX学会了,就嫌word难看,没有效率,等等。
LaTeX 所想即所得,我已经多年没有使用word了。特别是我那本讲义,如果不用LaTeX,估计出不来