asange 发表于 2013-5-31 16:32 
金融计量问题,我感觉越来越离开金融问题,更多的是统计的成分了。
统计我是门外汉,但金融计量问题,我 ...
确实,我本科修的都是经济跟金融的课程,最近在修时间序列,花了两三个礼拜才慢慢理明白经济跟统计的区别。一个主要研究不同经济或金融变量之间的相关性,另一个主要挖掘单个序列的波动成分。感觉各有特色!
您指的信息准则是指最小AIC之类的判定吗?我觉得这个方法可行,但是只有细微差异的情况下就难以抉择了。
模型方面我还在不断学习,以前经济建模习惯地就把各种变量拿来协整,现在从统计上来看,这样有点简单粗暴了,还是需要对每一个序列做各种各样的分析判定处理。
我最烦恼的就是,明明数学需要那么的严谨却又难以充分严谨。呼呼。。
谢谢老师解答~~