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2013-05-31
请问有人了解MDL(最小描述长度)在R中的算法吗?我在网上查了好久只找到了最小描述长度在matlab中的算法,但是我不知道如何改成R中的算法,求高人指点。


附:matlab中的算法供参考
function x=mdl(m)
%MDL  Returns Rissanen's Minimum Description Length.
% m=model that has been estimated using System Identication toolbox.
% This function requires System Identification toolbox to work.
% Plug-compatible with built-in functions aic(m) and fpe(m).
% MDL can be used like AIC or FPE to compare models of different
% complexities.  Choose model with lowest MDL or AIC or FPE.
% Pintelon & Schoukens (2001) pp. 329,550 say MDL is better
% than AIC; AIC tends to select a too-complex model.
% Example: Compute & print MDL and AIC for an AR model of order 10.
%   Data=iddata(y,[],1/Fs);
%   m_fb=ar(Data,10,'fb');
%   fprintf('MDL=%.3d; AIC=%.3f\n',mdl(m_fb),aic(m_fb));
% William C Rose 2007-06-05.

d=size(m,'Npar');   % d=number of model parameters
N=m.es.DataLength;  % N=number of data points fitted
V=m.es.LossFcn;     % V=loss function;
x=V*(1+d*log(N)/N); % Rissanen's Minimum Description Length

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2014-12-23 17:53:37
你看plsdof包里的pls.cv()函数,还有这个包里的其他函数,
还有MPTinR包,都有类似的功能实现。
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2014-12-31 09:09:05
DM小菜鸟 发表于 2014-12-23 17:53
你看plsdof包里的pls.cv()函数,还有这个包里的其他函数,
还有MPTinR包,都有类似的功能实现。
感谢热心回复,去年实习研究R和hadoop,做为实习生研究这些实在有些困难。现在已经不再接受R了,倒是在做SAS做模型。可以互相学习
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2014-12-31 09:09:13
DM小菜鸟 发表于 2014-12-23 17:53
你看plsdof包里的pls.cv()函数,还有这个包里的其他函数,
还有MPTinR包,都有类似的功能实现。
感谢热心回复,去年实习研究R和hadoop,做为实习生研究这些实在有些困难。现在已经不再接受R了,倒是在做SAS做模型。可以互相学习
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2014-12-31 13:28:00
matlab转R还是比较方便的,需要贴出所有matlab代码及其中调用函数的代码,在R中直接调用matlab,哈哈
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