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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2007-10-05

一共有89个期权定价模型,囊括了绝大多数期权定价模型(非全部)

> Vanilla Options

European Black-Scholes(Basic)

……

> Exotic Options

Singer Barrier
Striking a barrier either starts the option or ends it
Monte Carlo Simulation (Continuous Sampling)

……

> IR / FX / Currency Derivatives

Caplets & Floorlets Black

……

> Fixed Income / Bond Derivatives

Bond Schaefer & Schwartz

……

> Credit Derivatives

CDS Spread Credit Grades (TM)

> Trading Strategies

Currency Hedging with Futures Hedge existing currency position

……

> Value at Risk

Value at Risk Delta-Gamma Approach (1 asset)

……

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