金融时间序列分析通常使用多少个数据为宜？

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收藏 2013-06-01

小弟本科生，要写老师留的金融时间序列分析作业，本来想用金融行业指数，结果纯随机检验竟然P值都很大，无奈选择香港恒生指数进行分析，一共得到6534个日收益数据，不过感觉数据太多了，那么各路大神，到底是用多少个数据为宜呢？

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2014-11-6 10:50:21

数据量只有过少才会考虑合适不合适。如果你觉得6000+数据多的话，可以分段，一段用来建模，一段用来拟合检验，还能提高模型可靠度，进行模型修正。

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2015-7-6 09:21:37

胖胖小龟宝发表于 2014-11-6 10:50
数据量只有过少才会考虑合适不合适。如果你觉得6000+数据多的话，可以分段，一段用来建模，一段用来拟合检验 ...

谢谢，不太经常上，刚看到

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2015-7-6 09:54:58

股市的话数据还是尽量多一点吧，多了没坏处的

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