mata可不可以处理这样的式子？

子虚和迈迈

4753

收藏 2013-06-02

做论文遇到瓶颈，看过了mata的手册，但是还是不会做具体的操作，所以希望论坛里的高手不要潜水，出来支几招，帮我渡过难关，先谢谢了！！
公式如下：

其中b、Φ、∑是已知数（第一个∑是求和符号，第二个∑是个已知数），求的是δ。b是1*4矩阵，b的上标n代表的是期数，不参与b的计算，只在等式右边用到。e=（0,0,1,0)'，Φ、∑是4*4矩阵，δ也是4*4矩阵，j是指数。
因为未知数δ在等式右侧，公式又比较复杂，我不知道该怎么处理，是简单的现成的程序就可以还是要有复杂的编程才能算出来？这里求大家帮帮忙，谢谢了。

这里也把公式的推导过程贴出来供参考。

上式中n表示利率的期数，r代表利率。b表示长期利率对经济增长、通货膨胀、基准利率和基准利差等变量的敏感程度，x表示以上几个宏观变量，是已知数。
我参考的文献是《中国主要宏观经济变量与利率期限结构的关系:基于VAR-ATSM模型的分析》

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子虚和迈迈

2013-6-2 16:27:55

这个，这个，我以前没有接触过mata，用stata处理矩阵问题也是第一次，所以实在是很难琢磨出解决的方法，论文又有时间要求，现在本人很是着急，请大家能帮忙就帮帮忙啊。谢谢啦。

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蓝色

2013-6-2 22:48:07

虽然我不懂，但我觉得
1、你最好把公式的出处都贴出来，全面看一个问题可能会更容易理解，知道你到底需要做什么
2、stata不是万能的，有肯解决不了
3、看你文献中是如何解决的

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子虚和迈迈

2013-6-3 15:14:11

蓝色发表于 2013-6-2 22:48
虽然我不懂，但我觉得
1、你最好把公式的出处都贴出来，全面看一个问题可能会更容易理解，知道你到底需要做 ...

哦，谢谢你的回复，好歹是有人看了我的问题。
1，我不太理解第一条，这个公式是一个模型中几个公式推导出来的。你是指应该把公式的推导过程也贴出来么？
2，这个问题应该是解决的了的，因为文献里用同样的公式计算参数，我想应该是可以处理的。
3，额，英文文献里根本就没有提及过软件的问题，只给出结果。中文文献里只说用过gauss6.0软件，也没有具体的计算过程，直接给结果。我查过资料，guass的功能stata是可以实现的，而且我之前也用过stata，另一个软件我没接触过，所以想用stata来算。

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蓝色

2013-6-3 22:42:21

你吧公式推导和应用的文献贴出来
或许根据文章中其它线索可以解决

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子虚和迈迈

2013-6-4 14:53:44

蓝色发表于 2013-6-3 22:42
你吧公式推导和应用的文献贴出来
或许根据文章中其它线索可以解决

哦哦，谢谢啊，我试试。

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h3327156

2013-6-4 17:12:26

难是难在Affine Term Structure Models【ATSM】的部份，
毕竟ATSM都有专章在 Handbook of Financial Econometrics 罗！

目前Stata应当没有专门的程序啦！编写有点难度…
虽然有人在问，请参见
http://www.stata.com/statalist/archive/2013-02/msg00537.html

看起来Matlab那边是有相关的程序【Matlab不愧是金融计量的好东西】
请参见
http://www.stanford.edu/~piazzesi/

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sungmoo

2013-6-5 11:29:00

个人感觉，如果各矩阵的阶数不高，直接在stata中操作矩阵即可。这样在循环中可以用到宏代换。

mata中的循环难以用上类似宏代换的功能，这使得变量序列的循环处理比较麻烦。

楼主未贴出数据。只能猜楼主想要这样的结果(其中几个方阵都是4阶的)：

mat e=(0,0,1,0)
forv n=1/16{
mat b`n'=J(4,4,0)
forv j=0/`=`n'-1'{
mat b`n'=b`n'+(phi`j')-(sigma`j')*(delta`j')
}
mat b`n'=e*b`n'/`n'
}

mat l b1
mat l b2
……
mat l b16

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子虚和迈迈

2013-6-5 12:23:02

sungmoo 发表于 2013-6-5 11:29
个人感觉，如果各矩阵的阶数不高，直接在stata中操作矩阵即可。这样在循环中可以用到宏代换。

mata中的循 ...

直接操作？可以计算出这样的式子？
式子里n的最大值是16，但是这个式子涉及到了循环么？我编程现在基本是一片空白，麻烦你了。

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sungmoo

2013-6-5 16:30:35

本式不是求和吗？可用循环求和。

另外，n并不是矩阵的阶数。

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子虚和迈迈

2013-6-6 12:55:55

sungmoo 发表于 2013-6-5 16:30
本式不是求和吗？可用循环求和。

另外，n并不是矩阵的阶数。

哦，是求和，但是未知数是在右边括号里的一个矩阵，不是在左边。这样我就不会处理了。要是求式子左边，还好处理，现在未知数在一个带着指数的求和式子里，感觉很复杂，不知道该怎么办了。

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子虚和迈迈

2013-6-6 20:22:03

h3327156 发表于 2013-6-4 17:12
难是难在Affine Term Structure Models【ATSM】的部份，
毕竟ATSM都有专章在 Handbook of Financial Econo ...

哇哇好多资料，我去研究一下，谢谢你啦~~

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子虚和迈迈

2013-6-6 21:16:41

sungmoo 发表于 2013-6-5 11:29
个人感觉，如果各矩阵的阶数不高，直接在stata中操作矩阵即可。这样在循环中可以用到宏代换。

mata中的循 ...

十分感谢你编的这段程序，不过这段程序求的是b啊。实际计算时b是一个已知数，求的是等式右边的δ，也就是你程序中的“delta”。正因为未知数在这个式子的右边，我不知道该如何处理了。求δ的话，stata直接操作矩阵可以计算出吗？
再次谢谢你啦。

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子虚和迈迈

2013-6-9 15:12:47

sungmoo 发表于 2013-6-5 11:29
个人感觉，如果各矩阵的阶数不高，直接在stata中操作矩阵即可。这样在循环中可以用到宏代换。

mata中的循 ...

那个，这位高手。你还在吗？再打扰一下。我就是想问一下这样的式子，未知数在右边的，是不是用stata直接计算没法实现呢？mata有可能解决这个问题吗？我现在没有大致的方向，如果有个大致的方向让我去钻研下也好。麻烦你了。

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子虚和迈迈

2013-6-9 15:13:45

还有高手指点吗？毕竟人多力量大，现在没有大致的方向，给点建议的也感激不尽！！！先谢过各位了！！

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sungmoo

2013-6-11 02:24:21

求δ的话，stata直接操作矩阵可以计算出吗？

这里先考虑一个数学问题（与计算软件无关）。

不妨设矩阵-向量等式Ax=y，其中A是2阶方阵，x与y是2维列向量。已知x与y求A，一般而言A有无穷多解。

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子虚和迈迈

2013-6-11 15:08:49

sungmoo 发表于 2013-6-11 02:24
这里先考虑一个数学问题（与计算软件无关）。

不妨设矩阵-向量等式Ax=y，其中A是2阶方阵，x与y是2维 ...

额···你是指，这样一个式子即便求δ的话，理论上也会得出无穷多解？还是我理解错了？
如果一个式子求出的是无穷多解，那么联立方程式的话，可以求出确定的解么？因为不同的n（期数）所对应的b值不同，我在想会不会是我理解错了，这个式子的意思其实是一个方程组？

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子虚和迈迈

2013-6-11 15:11:03

我再顶一下帖子。
stata是一座大山，我现在估计还在山门口，门内的石阶我看得到，很长很高，但是还没碰到。

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wymin576

2013-7-24 17:16:04

向作者索取吧。一般来说，如果gauss 可以编的，mata应该没问题的。找人帮忙不靠谱，除非这人研究方向和你一样，并且mata用的比较熟。

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wymin576

2013-7-24 17:19:56

你这参考文章《中国主要宏观经济变量与利率期限结构的关系:基于VAR-ATSM模型的分析
》应该也是参考老外文章的，你也可以直接向老外索取源程序。

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wymin576

2013-7-24 17:20:27

想作者索取也可以啊

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wymin576

2013-7-24 17:22:27

找人帮忙编程序希望不大。mata不是很流行哦，还得对你这个领域很熟才行

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子虚和迈迈

2013-7-25 08:00:44

wymin576 发表于 2013-7-24 17:22
找人帮忙编程序希望不大。mata不是很流行哦，还得对你这个领域很熟才行

是不是用mata不重要，我的目的只是解决这个式子而已，至于用什么软件什么方法，其实没有固定要求的。有用的就成。
有什么好建议么？

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子虚和迈迈

2013-7-25 08:01:56

wymin576 发表于 2013-7-24 17:20
想作者索取也可以啊

尝试过联系作者，只有一个邮箱，发了邮件就石沉大海了，没有回音。╮(╯_╰)╭。

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randong1234

2018-9-6 13:12:36

子虚和迈迈发表于 2013-6-2 16:27
这个，这个，我以前没有接触过mata，用stata处理矩阵问题也是第一次，所以实在是很难琢磨出解决的方法，论文 ...

你好，我现在也准备写与这个VAR-ATSM模型相关的论文，可以请教你一下吗，也是模型什么的不太会

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randong1234

2018-9-6 13:14:12

子虚和迈迈发表于 2013-6-2 16:27
这个，这个，我以前没有接触过mata，用stata处理矩阵问题也是第一次，所以实在是很难琢磨出解决的方法，论文 ...

你好，我现在也准备写与这个VAR-ATSM模型相关的论文，可以请教你一下吗，也是模型什么的不太会,非常感谢你，可以的话加一下我QQ:450275235吧，希望各位大神指点，

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randong1234

2018-9-6 13:16:04

子虚和迈迈发表于 2013-6-2 16:27
这个，这个，我以前没有接触过mata，用stata处理矩阵问题也是第一次，所以实在是很难琢磨出解决的方法，论文 ...

你好，我现在也准备写与这个VAR-ATSM模型相关的论文，可以请教你一下吗，也是模型什么的不太会，可以的话，加我苏苏QQ450275235吧，希望各位大神耐心指点

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