这段时间闲来无事，复习计量的时候思考一个问题：联立方程组模型怎么运用到面板数据中，然后就开始到处找stata程序，终究发现是徒劳。然后就自己思考这个问题，有点心得给大家分享一下，但是这个绝对不是现成的程序。而且或有偏误，还希望大家谅解和讨论。（在人大经济论坛混迹这么久，第一次发帖子~~）
因为stata命令中面板数据回归都是后台的，没有体现过程，但是，我想，我们可以通过差分（广义差分）的形式将面板数据变换成混合截面数据，然后使用截面数据联立方程组模型就是了。这是这个变换的过程需要我们自己手动操作。

比如，在固定效应模型中，先对数据做一阶差分（对应面板数据的差分模型）或者将每个变量减去其时间均值（对应固定效应模型），然后对变换过后的数据进行混合横截面联立方程组估计系数就行了。
在随机效应中理论上可以通过相似的方法处理，但是，我觉得估计“纳姆达”（就是差分时时间均值前面的系数）有点难度，所以随机效应联立方程组模型这样做似乎不太实际。。

恳请各位网友指教。。