本人在学习易丹辉主编的教材中，在第145页的例子中看到，做了二阶季节差分后，季节性没有得到很好的改善，转而直接进行Resid的0均值检验，以验证时间序列的稳定性，验证之后是稳定的，从而直接建立ARMA模型，而这之前并没有消除序列的季节性因素。本人认为建立ARMA模型时，需要先消除时间序列的趋势以及季节因素，才可以建立ARMA模型。这里有点迷惑，求大神解惑！！