1、xtrge---》xtreg
2、你的数据可能为字符型，所以才这样
edit看里面的字体是否为红色，如果是，就先用destring命令转换

您好！谢谢您帮我，但是我的数据字体没有红色的，就是我有三个变量只用到最初始年份的数据，假设这三个变量是不随时间变化的，就是数据一直不变。一开始的时候我把这三个变量所有年份都弄成跟初始年份一样的数据，结果这样出来的固定时间效应分析说那个三个变量有共线性。然后我就把这三个变量，只输入了初始年份的数据，其他年份为缺省，就会出现no observation r(2000)。您能帮我看看是怎么回事吗？谢谢了

参考，个人观点，不保证对。

1. 您用不随时间变化的数据，然后用固定效应模型，这本来就会omitted because of collinearity，
    这原本就是固定效应模型的缺点之一，这在陈强那本书有提到【参见该书149页】
    这样的变量如果您要进入模型，那您必须换个模型，譬如可以改用随机效应模型。
     【但您面临一个问题，您要解释一下为什么使用随机效应模型，
        此外，一旦使用这个模型，也许您无法进行Hausman test来选择固定还是随机效应模型】

2. 您"只输入了初始年份的数据，其他年份为缺省", 这样做本来就容易观测值不足或甚至没有，
    请仔细看固定效应模型，特别是组内平均，像这样的缺省，不知道Stata要怎么去算这些组内平均呢？


*透过演练，会带来更多的感觉
webuse abdata,clear
xtreg n w k, fe
bys id: g w1=w[1]
bys id: g w2=w if _n==1

*w1为不随时间变化的变量
xtreg n w1 k, fe

*w1这样的变量换个模型估看看
xtreg n w1 k, be
xtreg n w1 k, re
xtreg n w1 k, pa

*w2即"只输入了初始年份的数据，其他年份为缺省"
xtreg n w2 k, fe

谢谢您！我用Hausman test选择的用固定效应模型，我再按照您说的看下其他的模型吧，谢谢您啦！！

这个也不是很懂啊