广义矩估计方法（GMM）包括了二阶段最小二乘法（TSLS）吗？

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收藏 2013-06-07

如题。广义矩估计方法也包括了二阶段最小二乘法吗？

我的理解是。二阶段最小二乘法只不过是广义据估计的特例。系数约束条件大于或者等于参数的个数，这个时候都统称为广义矩估计。若系数约束条件和参数个数相等，则这时广义矩估计就也叫二阶段最小二乘法。

不知道我的理解正确吗？请大牛们阐述一下~

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2013-6-7 14:46:54

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2013-6-7 15:14:30

黄磊1991 发表于 2013-6-7 14:46

大神为何笑而不语？

另外请问：二阶段最小二乘法和工具变量法是同等的概念吗？

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2013-6-7 17:55:29

是的

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