VaR是衡量风险的一个具体量化数值。我想问一下，可不可以先算出VaR，然后以VaR做为被解释变量，做多元回归？看了很多文献，没有看到这样做的，我在想是不是这样理论上有问题。不知道论坛上的坛友有没有见过这方面的文献。