双向固定效应下，如何引入时间变量

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收藏 2013-06-09

目前正在做面板回归，如果我在固定效应模型中考虑时间效应，即双向固定效应，联合假设也应证了年度虚拟变量的显著性，那我回归该如何把时间变量引入模型？
要不要做随机变量的时候也考虑？

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2013-6-9 19:28:22

我一般是这样做的，设置年度虚拟变量，加入回归方程：xtreg y x1 x2 i.time, fe

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2013-6-9 19:28:54

可以通过时间虚拟变量引入。

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2013-6-9 19:49:26

蛋壳孵豆豆发表于 2013-6-9 19:28
我一般是这样做的，设置年度虚拟变量，加入回归方程：xtreg y x1 x2 i.time, fe

我要不要在随机模型里也设置虚拟变量呢？

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2013-6-9 20:42:39

玄一无相发表于 2013-6-9 19:49
我要不要在随机模型里也设置虚拟变量呢？

具体要不要控制时间或个体效应，还是都控制，你可以看一下格林的《计量经济分析》的9.4节，p195的例9.4说的很详细，可以用F统计量检验。所以，这不是简单的就能说清楚的，要结合具体研究的问题和数据来看！差点忘了说了，是第六版！

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